durationmismatch中文

GAP = 對利率敏感資產− 對利率敏感負債. GAP = 110 − 140 = −30. 利潤的變動為 ... • 有價證券的存續期間(duration) 是衡量該有. 價證券未來一連串收入(包括利息與本 ...

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2023年8月16日 — ... Duration Gap）以監控風險承受度與對未來財務報表影響，依麥考利存續期間（Macaulay Duration）與有效存續期間（Effective Duration）兩種測度計算 ...

持續期缺口模型(Duration Gap Model)持續期缺口模型是資產負債管理的最主要利率風險管理模型。持續期缺口模型是指銀行通過對綜合資產負債持續期缺口的調整, ...

全球专业中文经管百科，由 ... 企業殘餘風險（residual risk）有三種：資產錯配（Asset mismatch）、貨幣錯配（Currency mismatch）、期限錯配（Maturity mismatch）。

2012年2月17日 — 保險業因吸收龐大的長期資金，但國內缺乏長期投資商品，以致長期存在資產負債期限錯配（maturity mismatch）的問題。在此情況下，當利率波動時就會 ...

2023年3月17日 — ... 中文理解、多模態生成等五個使用場景的表現。但 ... 瑞士信貸強調跟矽谷銀行（SVB）的情況是不一樣的，尤其沒有存續期錯配（duration mismatch）的問題。

當利率上升時，正存續期間缺口(Positive Duration Gap)代表銀行資產價格下降的速度大於負債價格下降的速度，則銀行的淨值(Net Worth)會減少。 當利率下降時，負存續期間 ...

銀行可以運用多種方法評估它們的利率風. 險,而最常用的兩種方法是差距分析(gap analysis). 和加權周轉期分析(duration analysis)。此外,部. 此外,部. 分銀行由於所持有的 ...

This results in a mismatch due to the duration and uncertainty of the liability [...] · 及不確定性， 加上缺乏足夠有適當存續期的資產，錯配情況因而出現。